leyu乐鱼下载网站:新闻源 财富源

发布时间:2022-11-20 09:05:56 来源:leyu乐鱼亚博 作者:leyu乐鱼优惠 1

  为了保证指数的可盯梢性和可买卖性,指数成分产品上市买卖时刻须满一年,且商场流动性水平较高。依据指数历史数据回溯成果,只要期货商场年成交金额到达300亿元的产品才有或许参加指数成份产品调集。

  在学习国际商场干流产品指数编制计划长处的基础上,易盛农期指数权重核算既考虑现货消费量,又考虑期货商场流动性。依据国际商场运转经历,指数型基金盯梢方针指数时,其成交量不该高于商场总成交量的5%,不然,则以为冲击本钱过高,指数移仓会对指数运转发生明显影响。在核算成分产品权重时,易盛农期指数以成分产品的现货消费量作为初始权重。在必定盯梢资金规划下,假如指数盯梢产品的成交量占成分产品商场成交量超越5%,则以为该产品的期货商场流动性缺乏,则对其初始权重进行调减,以满意资金盯梢指数的需求。

  权重核算时,单个成分产品权重上限为60%,这可以防止单一种类在指数中权重过高,平衡不同成分产品对指数运转的影响,增强易盛农期指数运转对农产品商场价格改变的表征性。关于已包含于指数成分产品调集的,单个产品权重下限为0.5%;新参加的,权重下限为1%,这有利于增强成份产品调集的稳定性。若备选产品没有到达权重下限条件,则从指数成分产品备选调集中除掉。

  易盛农期指数成分产品调集及其权重调整分为年度调整和季度调整。年度调整在每年3月进行,一起考虑期、现两个商场要素。季度调整在6、9和12月进行,只考虑期货商场流动性。易盛农期指数选用季度调整,既可以使满意条件的新上市农产品期货种类赶快参加成分产品调集,又能够增强指数参数对期货商场流动性改变的敏感性。

  为了给商场投资者留下足够的反应时刻,权重调整计划在调整月第1个买卖日发布,第11个买卖日履行。

  2014年12月1日,易盛农期指数对成分产品调集及其权重进行了调整,成分产品调集包含强麦、棉花、白糖、菜油和菜粕,合计5个种类。其间,白糖的权重最高,在指数中的资金占比为38.58%。

*本站部分信息来源于网络,仅供个人研究、交流学习使用 如有侵权请告知删除。
返回顶部